Online-Videokurs · Udemy
Python für Finanzanalysen und algorithmisches Trading
Auf einen Blick
- Anbieter
- Udemy (Kurs-Marktplatz)
- Format
- Online-Videokurs, Start jederzeit
- Sprache
- Deutsch
- Abschluss
- Teilnahmebescheinigung (Udemy)
- Preis
- tagesaktuell bei Udemy – die Preise dort wechseln durch Rabattaktionen stark
- Fachbereich
- Finanzen & Investieren
- Thema
- Trading & Charttechnik
Affiliate-Link (Werbung)
Kursbeschreibung
Beschreibung des Anbieters (Udemy-Kursseite) – redaktionell ungeprüft.
Willkommen zum Kurs "Python für Finanzanalysen und Algorithmisches Handeln"! Wenn Du dich dafür interessierst, wie man Python Als Data Scientist zur Durchführung exakter Finanzanalysen verwenden kann, dann ist dies der richtige Kurs für Dich! "Wirklich sau gut erklärt!
Dankeschön... Man kann alles sofort anwenden! :-)" (★★★★★ P. Livadas) "Sehr übersichtlich und strukturiert, TOP!" (★★★★★ D.
Ebraheim)Dieser Kurs gibt Dir eine Anleitung für alles, was Du für die Verwendung von Python für Finanzen und Algorithmisches Handeln wissen musst! Wir werden mit den Grundlagen von Python anfangen und dann etwas über die verschiedenen Kernbibliotheken lernen, die im Py-Finance-Ökosystem verwendet werden, darunter jupyter, numpy, pandas, matplotlib, statsmodels, zipline und viele mehr! Wichtig: Unser Kurs zur Finanzanalyse erfordert Grundkenntnisse der Programmierung mit Python!
Falls du die Grundlagen von Python bisher noch nicht erlernt hast, solltest du zuerst einen unserer Python-Kurse durcharbeiten!
Gut zu wissen
Udemy ist ein Kurs-Marktplatz: Die Kurse kommen von unabhängigen Trainer:innen mit eigenem Stil und eigener Praxis. Ob beides zu dir passt, zeigt die Kursseite bei Udemy am besten selbst – im Vorschau-Video, in den Bewertungen und in den Fragen der Teilnehmenden. Zum Abschluss gibt es eine Teilnahmebescheinigung. Wer lieber betreut lernt – mit Fernlehrer, Einsendeaufgaben und Zeugnis, bis hin zu IHK- oder Hochschulabschlüssen – findet im Fernstudium-Verzeichnis staatlich zugelassene Fernkurse und Studiengänge.
