Portfoliotheorie & Portfolio Optimierung mit Excel

Im diesem Onlinekurs lernst du die Grundlagen der Portfoliotheorie kennen damit du die Zusammenhänge und das mathematische Grundgerüst der Portfoliotheorie verstehen kannst und damit du später auch selbstständig ein effizientes Portfolio mit Hilfe von Excel aufbauen und optimieren kannst. Nach einer kurzen Vorstellung werden die 3 wichtigsten Fragen gezeigt die sich jeder erfolgreicher Investor stellen muss. Als wichtiger Teil der Portfoliotheorie lernen die Teilnehmer im ersten Abschnitt des Kurses die Grundlagen für rationale Anlageentscheidungen unter Risiko kennen.

Es werden dabei zuerst die verschiedenen Situationen und Grundlagen der Entscheidungstheorie gezeigt. Danach lernen die Kursteilnehmer das Erwartungswertprinzip und die verschiedenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen anhand von verschiedenen Spielszenarien kennen. Im zweiten Teil des ersten Abschnittes werden die Normalverteilung als Basis der modernen Portfoliotheorie sowie die grundlegenden Beurteilungsgrößen wie der Erwartungswert, die Varianz, und die Standardabweichung sowie deren Berechnung anhand einer Rechenaufgabe präsentiert.

Anschließend am Ende des ersten Abschnittes werden im Rahmen eines kleinen Exkurses noch weitere wichtige Risikokennzahlen gezeigt. Selbstverständlich gibt es zu diesem Abschnitt auch eine Rechenaufgabe sowie einen Praxistest. Im zweiten Abschnitt des Kurses lernen die Teilnehmer die Grundlagen der modernen Portfoliotheorie und ihre Bausteine kennen und bauen bzw. optimieren Schritt für Schritt mit Hilfe von Excel ein Beispielportfolio.

Verschiedene Rechenaufgaben sowie ein Praxistest runden das Lernmaterial ab. Dabei werden zuerst die verschiedenen Renditearten sowie deren Berechnung anhand einer Rechenaufgabe erläutert. Danach lernen die Kursteilnehmer das Miniportfolio mit 2 Assets sowie die Zusammenhänge zwischen den Bausteinen kennen.